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[2008-1-4]股指期货相关盈利模式探讨_长江证券080103

2008-01-03 (8621)38784899-856 fanxt@cjsc.com.cn
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Scalping
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T
T
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Black-Scholes
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(Market move discipline) (Time discipline)
(Time discipline), (Lag discipline)
(Market move discipline)
(3%
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i
>0
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α
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P/E
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F2 > F1 (1 + r ) t2 ?t1 r S t2
F1 F1 (1 + r ) t2 ?t1
S t1
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d d d d Ø × Ö Õ Ô d A50
200002 430015
130 8
5 (8621)63217917 FAX (8621)33130730
TEL E-mail ( ) E-mail
yangjf@cjsc.com.cn FAX (8621)51062920 guihm@cjsc.com.cn
TEL (8621)63516121
12 ,
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http:// www.cjsc.com.cn
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[2008-1-4]股指期货相关盈利模式探讨_长江证券080103

发布机构:
报告类型:金融衍生 发布日期:2008/1/4
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内容简介

2008-01-03 (8621)38784899-856 fanxt@cjsc.com.cn
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α i = E[ Ri ] ? [ R f + β i ( E ( Rm ) ? R f )] = 0
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